MACD「マックディー」とは移動平均収束拡散手法のこと
MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、「マックディー」と読みます。日本語に訳すと移動平均収束拡散となります。
移動平均線を応用したテクニカルの手法で、2つの移動平均線を使用して、買いと売りのタイミングを判断することができます。
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名称と計算式
MACDで使用される2本のラインにはそれぞれ名称があり、その計算式も異なります。名称と計算式は以下の通りです。
MACD(テクニカル指標の名前と同じ)：短期EMA(指数平滑移動平均線)-長期EMA(指数平滑移動平均線)
シグナル：MACDのSMA(単純移動平均線 )
MACDは数あるテクニカル手法の中でも比較的精度が高いとされ、特に新規売買のシグナルとトレンドの方向性を認識するのに有効です。
MACDの見るべきポイント
まず見るべきポイントは、MACDとシグナルが交差するところです。MACDとシグナルの交差で売買サインを読み解くことができます。MACDの売買サインの見方は、移動平均線の見方と同じです。
・ゴールデンクロス：MACDがシグナルを上抜けること。買いのサイン
・デッドクロス：MACDがシグナルを下抜けること。売りのサイン
引用：みんなのFX
これらはグラフのゼロライン(ヒストグラムが0を表すラインのこと)から離れたところで発生した場合に、売買サインの確度が高まります。ゴールデンクロス発生後にMACDのラインがゼロを上回った場合は買いサイン、逆にデッドクロスの後にMACDのラインがゼロを下回った場合は売りサインと言えます。
これらは売買サインとして有効で信頼度が高いので、これらのサインを待ってからエントリーするのも1つの方法です。
ヒストグラム
ヒストグラムも単体でシグナルとして活用することができます。
前述の通り、ヒストグラムはMACDとシグナルの差を表しています。つまり、MACDとシグナルが交差した時に、ヒストグラムは0にMACDとシグナルがゴールデンクロスになった時は、ヒストグラムは「マイナス→0→プラス」に転じます。
逆に、MACDとシグナルがデッドクロスになった時は、ヒストグラムは「プラス→0→マイナス」に転じます。
引用：みんなのFX
つまり簡単い言うと、ヒストグラムがマイナスからプラスになった時は買いのサイン、プラスからマイナスになった時は売りのサインと言うことです。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは価格とテクニカル指標が逆行している状態を指します。
たとえば、価格は上昇しているのにMACDは下がっているような状態です。
つじつまが合わないわけです、トレンド発生時にダイバージェンスが出現した場合は、トレンドが弱まっているサインとなります。発生しているトレンドが転換する可能性を強く示唆しているため、注意が必要です。
MACDの欠点
ダマシが発生する可能性がある
MACDはトレンドが発生している相場では非常に有効と言えますが、横ばいのレンジ相場には弱く、ダマシも多く発生するリスクがあります。現在の相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのか、他のテクニカル指標を使うなどして相場を見極め、MACDを最大限有効に活用できる相場で使用するようにしましょう。
＊ダマシについてはまた別の記事で詳しく説明します。
トレンド終盤はトレンドレスに
ダイバージェンスなどでトレンド転換のサインが出たのち、次のトレンドが発生するまでのトレンド終盤にはトレンドレス(レンジ相場)となることが多いです。
そのため、MACDでは決済のタイミングを正確に掴むことが難しくなります。
つまり、上昇トレンドか下降トレンドかがわからなくなった状態ではあまり役に立たないと言うことです。
まとめ
MACDは、トレンド発生時に精度の高い売買シグナルとして活用することができます。初めは使い方や見方が難しく感じるかもしれませんが、一度理解することができれば非常に力強い取引ツールとして活用することができます。